套利者守候低基差时机实施平仓

2019年04月09日 来源:

套利者守候低基差时机实行平仓

海通期货研究所姚欣昊

市况:昨日,沪深300指数走势再度演绎过山车行情,两度直线拉升后回落,这表明市场多空分歧仍然较大。早盘跌出年内点2757点,午后银行股与保险股联翻红。至收盘时,沪深300指数小幅上涨0.62%,成交量较上一交易日稍有萎缩。IF1005合约的走势更为触目惊心,早盘9点40分附近,盘中直线拉升62点左右,冲高至2855点一线受阻。全天追随现指宽幅震荡,昨日结算价2816点一线的争取较为剧烈。IF1005合约收涨0.7%,持仓量较上一交易日减少843手。

分析:昨日大盘日内出现两波快速拉升行情,期指合约反应过度。IF1005在9点54分和13点24分出现持有到期收益率超过0.7%的期现套利机会,换算年化率分别为34.07%和44.44%,收益率曲线呈陡尖峰状。IF1005盘中基差一度小于10点,180ETF成交随之放量,明显由套利者提早平仓所为。180ETF昨日成交量仍在高位,仅次于前日,说明有不少套利者看到前日出现平仓机会以后,于昨日守候低基差时机实行平仓,这点亦可由近两日IF1005的持仓量明显减小得到验证。IF1006期现套利年化收益率全天维持在10%左右,建议套利者近开始转战IF1006,近期IF1006的期现套利年化收益率会在全天大多数时间内高于I对花映月F1005。IF1009与IF1012流动性大幅提高,累计33分钟和13分钟无交易记录,期现套利年化收益率被压缩至5%以下。

昨日各合约间价差继续减小,跨期套利机会很少,卖IF1006买IF1005、卖IF1012买IF1005和卖IF1009买IF1005这三组跨期套利年化收益率都在3.5%之内。跨期套利持仓者可以乘机平仓获利了结。

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